In my opinion, the volatility in the BS model is the volatility of the underlying asset return (stock), not related to its derivatives.
The annualized volatility of the sock can be calculated as the following:
Calculate its dialy variance, multiply 240, and then take a squared root.

它的计算是有问题的。你可以先算它的日波动率，转换这240个股票收盘价的价格数列为对数收益数列 R1=LN(P2/P1),R2.....R239,然后计算R数列的标准差，得到每日波动率，然后乘以SQRT(240)就是这个数。(我国年交易日是240天,故这么乘)

但这个是有前提的，需要假设我国的股票价格波动符合马尔科夫过程。这个短期是有效的.基本在我国的话,时间跨度一周是可以的.但按年来是失效的.

那在期权定价时究竟怎么来确定这个 σ 呢？请教3楼仁兄赐教啊，万分感激！

简单的，就直接参考其它同类期权的波动率。比如国安GAC1。

楼上说的不错！

我同意楼上的