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2008-08-06
大家好 请问 johanson协整检验的条件是变量应该是同阶单整的,那么自变量为水平平稳, 因变量为一阶单整的两变量是否不能做协整分析?能否将因变量化为一阶差分变量后与自变量做协整分析?  谢谢
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2008-8-6 11:51:00

不能。因为两个I(0)的任何线性组合都是I(0)的!

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