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关于ARIMA模型预测的问题

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收藏 2014-12-13

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请问下列两个函数为啥结果不一样
set.seed(666);
x=50+arima.sim(list(oreder=c(0,0,1),ma=-0.6),n=200)
x.fit=arima(x,order=c(0,0,1))
x.fore=predict(x.fit,n.head=4)
str(x.fore)

set.seed(666)
x = 50 + arima.sim(list(order=c(1,0,1), ar=.9, ma=-.5), n=200)
x.fit = arima(x, order = c(1, 0, 1))
x.fore = predict(x.fit, n.ahead=4)
str(x.fore)

最佳答案

mymei 查看完整内容

第4句应该为 x.fore=predict(x.fit,n.ahead=4)

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2014-12-13 14:18:56

第4句应该为
x.fore=predict(x.fit,n.ahead=4)

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2014-12-14 21:04:07

明明你两个程序就不一样啊

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2014-12-14 21:17:26

太留恋、发表于 2014-12-14 21:04
明明你两个程序就不一样啊

请问你运行了吗？我当然知道两个程序不一样，一个是MA，一个是ARMA，但是这并不会回影响str的结果

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2014-12-15 12:45:42

楼上应该是正解吧

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2014-12-15 17:17:06

mymei 发表于 2014-12-15 12:37
第4句应该为
x.fore=predict(x.fit,n.ahead=4)

好吧，我才发现自己傻X了。。。

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