求助： ARIMA模型预测

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收藏 2010-10-12

在用ARIMA模型预测GDP时，原始的 GDP 数据取对数并进行一次差分后 ADF 检验平稳，然后将GDP 取对数后做一阶差分相关图，如下所示：

如何判断Arma（p，q）中p，q值？

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2010-10-12 22:23:11

当然是把ar和ma的所有可能都取进行，然后看p值，逐一删除。直到模型最优为止。
ar（1） ar（4）和ma（5）都有可能

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2010-10-16 22:19:44

ACF和PACF都是lag1显著的话用AR（1）就能解释了

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2011-1-30 22:31:03

并于阶数还是用AIC 和 BIC 值来判断会好一点啦

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2011-2-1 23:13:57

1# jexinfree

ARMA（p,q）

p值看PAC超过两倍虚线的阶数
q值看AC超过两倍虚线的阶数

然后再加入经验判断的一些个pq可能取值

最后对比AIC和SC准则，筛选出最小的方程，同时兼顾R^2和经济学意义

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