求助，VAR模型是应原序列还是差分后的平稳序列

6341

收藏 2008-08-20

如题，求助，做VAR模型的前提是序列是平稳的，看了一些文献有的是用原序列，有的是用差分后的序列，比较困惑，原序列不平稳，到底是用原序列还是差分后的呢？谢谢

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2008-8-20 11:52:00

一般情况下用原序列即可

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-8-20 11:54:00

为什么，建模之前不是要求序列为平稳的吗，

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-8-20 12:01:00

VAR模型没有这个要求，平稳的VAR过程Y=AY(-1),是指矩阵I-AL的特征根在单位圆外，而不是每一个序列均为平稳的，

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-8-20 14:38:00

做VAR模型的前提是序列是平稳的?并没有这个前提，只是建立的VAR模型建立后判断是否是稳定的，非稳定的VAR模型不可以做脉冲响应函数分析

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享