非平稳序列是否可以直接构造VAR模型

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收藏 2016-08-26

小弟在国外念书，今年做论文的时候用到VAR模型。初稿用的一阶差分后的平稳序列构造VAR，结果这边的导师说非平稳的时间序列数据也可以直接用于构造VAR模型中。请问论坛里的各位高人，是否可以直接用非平稳的序列构造VAR？如果可以，是否对单个方程还是使用OLS进行估计呢？

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2016-8-26 09:18:54

非稳定的如果存在协整也可以VAR的
不用OLS直接VAR就行

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2016-9-1 04:42:27

胖胖小龟宝发表于 2016-8-26 09:18
非稳定的如果存在协整也可以VAR的
不用OLS直接VAR就行

我的数据都是一阶单整，如果存在协整关系，难道不是用查分后的平稳序列做VECM吗？

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2016-9-1 10:41:25

summer_suen 发表于 2016-9-1 04:42
我的数据都是一阶单整，如果存在协整关系，难道不是用查分后的平稳序列做VECM吗？

用原序列做VAR，不用差分后的

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2016-9-1 20:28:48

祝贺人大发表于 2016-9-1 10:41
用原序列做VAR，不用差分后的

如果用原序列做VAR，整个建模的步骤是不是这样子，通过eviews回归模型，根据AR root test看模型是不是稳定，做脉冲响应，方差分解，格兰杰检验？

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