summer_suen 发表于 2016-8-26 03:32
看这个帖子以为是我自己发的，我也有同样的问题。做论文的时候我的导师说让我直接用不平稳的序列，剑桥的金 ...

冰枫冷羽 发表于 2016-8-27 07:13
存在协整的话，可以直接在原数据上做VAR模型，表示的是长期关系，短期关系还要做误差修正模型。

summer_suen 发表于 2016-9-1 04:41
如果存在协整关系，不是应该用差分后的平稳序列做VECM吗？

冰枫冷羽 发表于 2016-9-1 10:03
误差修正模型是在差分后的数据上做的，这个代表的是短期的关系

summer_suen 发表于 2016-9-1 20:30
也就是，即使存在协整关系，也可以做VAR看变量间的长期关系，如果想考察短期关系，则用差分后的序列做VEC ...

冰枫冷羽 发表于 2016-9-2 14:34
对的。。。。

diguodalu 发表于 2016-9-25 10:26
看了你们嚷嚷同阶单整的才能做协整真是好笑，你们应该多研究研究才是，只知其一不知其二啊，原理上是说同阶 ...

summer_suen 发表于 2016-9-1 20:30
也就是，即使存在协整关系，也可以做VAR看变量间的长期关系，如果想考察短期关系，则用差分后的序列做VEC ...