请教大家一个问题，这道题目我认为答案错了，希望大家帮忙看一下

DIbaocb

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收藏 2015-01-02

下面是解答，题目来自<mathematics for finance : an introduction to financial engineering>

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DIbaocb

2015-1-2 17:18:38

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这是题目

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Chemist_MZ

2015-1-3 12:18:47

DIbaocb 发表于 2015-1-2 17:18
这是题目

你就说你觉得哪里不对吧

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DIbaocb

2015-1-3 13:06:35

Chemist_MZ 发表于 2015-1-3 12:18
你就说你觉得哪里不对吧

解答中，the value at time 2 will be,之后的第二个式子应该是V2 - (A2/A1)*V1 > 0

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DIbaocb

2015-1-3 13:11:26

Chemist_MZ 发表于 2015-1-3 12:18
你就说你觉得哪里不对吧

A2是单位无风险头寸在时间点2时的价格，A1是时间点1时的价格。

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Chemist_MZ

2015-1-3 21:13:45

DIbaocb 发表于 2015-1-3 13:11
A2是单位无风险头寸在时间点2时的价格，A1是时间点1时的价格。

你说的没错，但是这种情况下你就assume risk free rate＝0， V(1) 到 t2还是 V(1) 就ok。不失一般性，因为风险资产的回报一般高于无风险资产，否则套利就无法操作（套利利润低于融资成本就无利可图）。当然更严谨得就是你的答案，但是答案这么说也无可厚非。

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