VAR如何进行LR检验？

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收藏 2015-01-09

EViews6.0，建立equation之后可以在view下可以找到likelihood ratio test。
建立VAR之后为什么没有likelihood ratio test呀？是说VAR不能进行LR检验吗？还是说换个软件做就行啦？
谢谢诸位！

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wdz2012

2015-1-9 16:52:49

LR检验应该只能用应用于一个等式吧，你把VAR拆开就可以进行检验了

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esperanza_w

2015-2-12 11:18:36

wdz2012 发表于 2015-1-9 16:52
LR检验应该只能用应用于一个等式吧，你把VAR拆开就可以进行检验了

您好，请问如何把VAR拆开？谢谢您！

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wdz2012

2015-2-12 13:24:20

esperanza_w 发表于 2015-2-12 11:18
您好，请问如何把VAR拆开？谢谢您！

VAR使用最小二乘估计的，普通回归也是这么估计的，你只需要依次把被解释变量进行普通估计就行

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wdz2012

2015-2-12 13:25:40

esperanza_w 发表于 2015-2-12 11:18
您好，请问如何把VAR拆开？谢谢您！

我担心我理解有误，你的LR检验是检验什么的？

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esperanza_w

2015-2-12 13:38:02

wdz2012 发表于 2015-2-12 13:25
我担心我理解有误，你的LR检验是检验什么的？

老师的原话是要我"Better to use the LR test ( likelihood ratio test) is the VAR context. Estimate the model with and without the policy dummies." 就是检验VAR中的某个变量是否有多余

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esperanza_w

2015-2-12 13:39:12

wdz2012 发表于 2015-2-12 13:24
VAR使用最小二乘估计的，普通回归也是这么估计的，你只需要依次把被解释变量进行普通估计就行

也就是说，我直接建立equation就行，而不用在var中进行检验，是这个意思吗？
谢谢您的指导，我对这个真是一点也不会……

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esperanza_w

2015-2-12 13:44:26

wdz2012 发表于 2015-2-12 13:24
VAR使用最小二乘估计的，普通回归也是这么估计的，你只需要依次把被解释变量进行普通估计就行

我还有一点不明，我使用VAR得到的方程实际上是包括滞后项的
比如我现在模型的变量有P A B
在VAR中我得到的equation是P=a*P(-1)+b*P(-2)+c*A(-1)+d*A(-2)+......
如果我直接对P A B进行普通回归的话那和我在VAR中得到的东西是不一样的呀

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wdz2012

2015-2-12 13:45:42

esperanza_w 发表于 2015-2-12 13:39
也就是说，我直接建立equation就行，而不用在var中进行检验，是这个意思吗？
谢谢您的指导，我对这个真是 ...

因为VAR与普通回归都是用最小二乘法估计的，所以结果一样。我也就知道点原理。。。你能告诉我LR是检验什么的吗？

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wdz2012

2015-2-12 13:48:19

你就比着VAR做回归就行。。。你得先把滞后期的变量做出来。。。。

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esperanza_w

2015-2-12 13:52:34

wdz2012 发表于 2015-2-12 13:48
你就比着VAR做回归就行。。。你得先把滞后期的变量做出来。。。。

我终于明白您的意思了。。。谢谢您不厌其烦回答我。。。太感谢了！

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esperanza_w

2015-2-12 14:07:54

wdz2012 发表于 2015-2-12 13:48
你就比着VAR做回归就行。。。你得先把滞后期的变量做出来。。。。

不好意思还要麻烦您……我在建立var时一切正常，可是当我拆开var建等式的时候却提示奇异矩阵。。。这是为什么呢……（等式形式和var的一样，滞后期之类的都一样）

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esperanza_w

2015-2-12 15:08:19

wdz2012 发表于 2015-2-12 13:48
你就比着VAR做回归就行。。。你得先把滞后期的变量做出来。。。。

已经找到问题所在，都已经解决了……再次谢谢您的指导！

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wdz2012

2015-2-12 19:48:09

esperanza_w 发表于 2015-2-12 15:08
已经找到问题所在，都已经解决了……再次谢谢您的指导！

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fashier

2015-6-9 23:27:31

esperanza_w 发表于 2015-2-12 15:08
已经找到问题所在，都已经解决了……再次谢谢您的指导！

怎么解决的啊，能不能分享下经验？

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esperanza_w

2015-10-17 22:48:48

fashier 发表于 2015-6-9 23:27
怎么解决的啊，能不能分享下经验？

如同上面那个老师所说，把VAR拆开看就好了。。。VAR也是由一堆equation组成的~

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