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2015-01-20
我在做面板模型 可能存在异方差 我怎么检验并且怎么用加权最小二乘法修正啊?急求啊,哪位实证大神知道  可以指点一二吗  忙着写毕业论文
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2015-1-21 15:54:11
急求!!哪位大神知道可以指点一二吗
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2016-3-14 16:34:35

在回归方程后进行怀特检验,观察P值,如果小于某个显著程度的值,则存在异方差。
步骤:View→residual tests→white heteroskedasticity(no cross terms)
可以使用加权最小二乘法进行修正
步骤:在模型界面上estimate→options→weighted ls/tsls→1/abs(err)→ok
回归了新的方程后可以再次进行怀特检验,若通过即不存在异方差。
步骤:在模型界面上estimate→options→weighted ls/tsls→1/abs(err)→ok
回归了新的方程后可以再次进行怀特检验,若通过即不存在异方差。
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