[求助]加权最小二乘法会导致的问题？

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收藏 2009-06-08

 毕业论文刚刚定稿，我运用加权最小二乘法对时间序列进行回归分析，今天答辩老师看了论文说运用这个方法得出的结果可信度不高，我想问一下运用这种方法会产生哪些问题影响结果的可信度？如何解决？后天老师很可能会提这方面的问题，急！大家快帮我出谋划策啊！

[em08]

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07051029

2009-6-8 18:33:00

加权最小二乘法是处理异方差的时间序列数据一般不存在异方差不需要加权方法运用不当！如果是截面数据就需要加权最小二乘法进行异方差处理！<br>ling0617
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scwll403

2009-6-8 18:47:00

谢谢啦！但是对于时间序列最好运用什么回归分析方法呢？我在模型中引入了虚拟变量。

在线等着的哈

[此贴子已经被作者于2009-6-8 18:47:36编辑过]

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zsj0810

2009-6-8 18:57:00

WLS是处理异方差问题的,但没有异方差出现时选用WLS等同于OLS;这里所指的可信度不高应该是指对于时间序列数据,首先要甄别出时间序列数据的具体特征,然后有针对性地选用时间序列模型进行估计.<br>ling0617
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scwll403

2009-6-8 19:04:00

 我对计量经济学还有太多不懂了加强学习！

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kmrd

2009-6-9 00:13:00

应助：

根据您所说的情况，您是在对时间序列做异方差分析。通常情况下，时间序列是不会存在异方差的，而您却这样做了，这说明您对时间序列分析还不是很清楚，老师当然怀疑您分析结果的可靠性。

鉴于此，建议您加强对模型的自相关性和多重共线性等进行检验，以让答辩老师信服。

希望能对您有所帮助

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