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请问ARMA模型中白噪声的方差的矩估计有什么工程意义么?
楼主
lohas0409
4587
1
收藏
2015-01-20
一般我们估计arma模型的参数时除了系数,还有就是白噪声的方差的矩估计,我想知道这个白噪声的方差的矩估计有什么意义了?我是新手菜鸟,望高手帮忙解答一下,谢谢
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全部回复
沙发
statax
2015-1-20 21:45:34
白噪声的方差不就是残差吗,残差的方差也就是随机误差项的方差吧,这个都是所有模型必须估计的。
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