如何比较两个回归方程的R2的差异的显著性

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收藏 2015-01-23

请教各位stata使用高手，用stata12.0对面板数据分组回归得到两个方程以及对应的R2，现在想对两个方程的R2的差异作显著性检验，有一篇论文中提到chow检验，请问这个如何操作？若用vuong又该怎么操作？（已经下载vuong.ado并拷贝到相应文件夹中，但还是不行）

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shiziz1989

2015-1-24 08:42:15

zmm6385 发表于 2015-1-23 23:54
请教各位stata使用高手，用stata12.0对面板数据分组回归得到两个方程以及对应的R2，现在想对两个方程的R2的 ...

做这个干嘛用！？

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yangyuzhou

2015-1-24 21:20:44

邹检验是检验不同数据的两个线性方程回归系数是否相等的方法，不是比较R2的，而且比较R2有意义吗？

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zmm6385

2015-1-26 18:54:11

写论文用的，本人也觉得chow检验不太适合，但是有人发表论文用它来检验R2差异的显著性；请问有谁数学vuong？

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xiaojingrong

2015-5-14 17:13:44

我也要检验两组R2的差异是否显著？请问您知道chow检验要怎么弄吗

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ssxjss

2018-1-2 15:02:34

请问你现在知道怎么比较了两组R2的差异吗

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