刚试着用Eviews做了向量自回归，之前看资料说Eviews实现的结果不够精确，anyway能够实现就是好的，不知道这样结果是否是对的。做法如下（假设我有3个变量v1,v2,v3，10个截面个体）：
1. 新建workfile-选择Balanced Panel,输入起始时间结束时间，一定要填入截面个体数10（这样建完工作文件后才会自动出现变量结构定义的序列，不描述，自行体会）
2. 新建object-选择series，输入变量名v1（注意此处不选pool！）-然后双击建好的v1序列图标，进入数据编辑栏后，发现有是按照截面堆积的，长相如下：

同理建好v2,v3后。
按住ctrl选中3个序列右键-open group，进入group数据窗口
3. 在group窗口的proc菜单-Make Vector Autoregression-选择合适滞后期，就OK啦

你好，请问你用的是eviews8吗

这种方法不对啊，相当于把面板数据中每个样本拼接成了一个时间序列

你好，请问对每一类的操作，是每一类只有一个数据吗？

PVAR模型，网上有专门的stata软件下的程序包，建议尝试用stata软件做，VAR时间序列的结果在stata下都可以展现出来。祝好！