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事件研究法
楼主
潇湘晨曦
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2015-02-12
在运用事件研究法的过程中,如果事件本身就是操纵股价,那么还能运用事件研究法吗?
百度百科:
事件研究法 (Event Study) 是一种统计方法,是在研究当市场上某一个事件发生的时候,股价是否会产生波动时,以及是否会产生“异常报酬率”(abnormal returns),借由此种资讯,可以了解到股价的波动与该事件是否相关。
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沙发
ermutuxia
2015-2-27 14:40:56
一般是研究事件前后的收益率变动情况,就是假定事件对收益率没有影响,然后进行检验
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藤椅
潇湘晨曦
2015-3-6 16:38:50
ermutuxia 发表于 2015-2-27 14:40
一般是研究事件前后的收益率变动情况,就是假定事件对收益率没有影响,然后进行检验
突然意识到如果事件本身就是操纵股价,那就不用用事件研究法了,因为股价的波动一定与事件相关,也就是说原假设一定是不成立的。但是还是不知道怎么研究比如光大证券黑天鹅事件对市场的影响。
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板凳
琪琪的美0618
2017-2-3 09:46:09
事件研究法可以用execl做吗 在哪里可以找到资料
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