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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 Excel
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2013-04-29
自己一点浅薄的认识,事件研究法的最基本的理论步骤不难,难在其中的VBA编程;事件研究法的小样本不难,难在大样本中出现的如停牌等各种复杂情况。初学者的心得,哪位前辈能总结一下其中的难处?
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2013-4-29 23:35:47
高手!稿件很好
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2013-4-30 00:01:43
说的有点道理,解决办法就要变成啦。
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2013-4-30 20:03:57
总算做出了可以直接解释的结果,事件日当天的超额累计收益率是显著的,但不幸的是,事件日前后均为不显著。原因可能是仅选择了50只股票作为样本,样本数量实在之少。
      楼主回想后,模糊的时间清单列下:1、前期查找、学习事件研究法论文约30个小时,2、熟悉CSMAR数据库、查找数据花费约15个小时 3、熟悉EXCEL的函数、功能、VBA与宏,加求助网友花费15个小时,4、纯按照《金融方法论大全》计算,花费10个小时。不包括因此产生其他的拖延时间。
      第一次做有点学术性质的小论文,加上自己的轻微强迫症与拖延症,弄的如此狼狈不堪、拖泥带水。不过也好,粗浅地熟悉了一些事件研究法的理论步骤,具体地知道了自己庞大的学术知识盲区,了解了一丁点做学术的方向。
      感谢论坛内tiankong2136的指点,否则还在四处问人想做大样本,而不是去照着书上一步一步的算随机选出来的50只股票。
      本科生的一点小小的感想,刚刚看了论坛的帖子,发现自己做的一点东西还渺小的很,用stata、sas等软件编程是要迫切学习的。
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2013-4-30 22:54:56
《金融方法论大全》中事件研究法的部分,看到“对40只股票进行同样的操作”这段字,可能会让我这样的菜鸟精神崩溃。可能是节省笔墨的原因,或者作者假定读这本书的学生VBA基本没问题,很多地方避而不谈。如计算40只股票的Abnormal Returns,先是要求把40只股票简称用一行排列,告知计算1只股票的公式,紧接着要求按相同方法计算出40只的Abnormal Returns。莫非每一次都要确定这只股票的单元格位置,再输入公式。类似的情况比较多,还有的根本不需要重新写公式的,也要求重新写公式。我不由得感叹,这么好的一本菜谱式的书,也会有诸多地方模糊不清。
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2014-5-19 00:09:19
如果不熟悉ExcelVBA编起代码是很费时间的,其实熟悉函数直接用函数处理。虽然超过6万Excel运行效率就会很低,但总比现学起变成快啊。我之前直接用的函数处理20*8000+条数据,包括等Excel自己蜗牛般的运行一共花了5个小时处理完全部的前期数据。
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