协整跟OLS的基础问题

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收藏 2015-02-13

请问，要研究变量间的关系最简单的是不是用协整或者OLS？两者有什么区别？做协整需要什么条件？操作的步奏是怎样子的？？小白求解~

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2015-2-13 12:54:06

协整时面板数据长期均衡的验证，做回归的一个前提。一般先做平稳检验，同阶单整之后做协整，确定有协整关系了后做回归，这样可以避免伪回归。

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2015-2-13 14:07:35

胖胖小龟宝发表于 2015-2-13 12:54
协整时面板数据长期均衡的验证，做回归的一个前提。一般先做平稳检验，同阶单整之后做协整，确定有协整关系 ...

时间序列呢？就是先做ADF检验，然后同阶单整比如都是1阶的平稳就可以进行协整，然后确定协整关系后再做OLS？

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2015-2-13 14:23:52

dd417605316 发表于 2015-2-13 14:07
时间序列呢？就是先做ADF检验，然后同阶单整比如都是1阶的平稳就可以进行协整，然后确定协整关系后再做OL ...

基本是这个步骤

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2015-2-13 14:24:48

胖胖小龟宝发表于 2015-2-13 14:23
基本是这个步骤

好的，谢谢~~

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