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一个经典的最小二乘法回归
另一个是广义的最小二乘法回归呀!
经典的假设条件严格,广义的范围更广!
关键在与Y的分布， X 部分完全相同，
OLS 只适用于正态分布的Y，GLS 之中的Y的分布可以是任何指数分布：normal distribution, poisson, binomial, gamma, inverse gaussian 都可以. OLS 是GLS (GLM generalized linear models) 的一个特例。
谢谢,我也学习了
liumingpzh0325 发表于 2010-1-19 13:09 3楼的说法错误了！最小二乘法对数据的分布是没有要求的！最小二乘的本质是求被解释变量关于解释变量的条件均值的表达式，它可以是线性的，也可以是非线性的。 楼主所提出来的问题应该是针对线性最小二乘法，在线性条件下，OLS是GLS的一种特殊形式。具体说，GLS修正了线性模型随机项的异方差和序列相关问题！在没有异方差和序列相关情形下，GLS=OLS。这些表述在一般的计量经济学基础教材中都有。
liumingpzh0325 发表于 2010-1-19 13:09 3楼的说法错误了！最小二乘法对数据的分布是没有要求的！最小二乘的本质是求被解释变量关于解释变量的条件均 ...
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