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2015-03-08
用winrats做MVGARCH模型,但是有一个均值方程不是标准的自回归方程,与其余的不一样,这个该如何写程序?下面是均值方程
(7)和前面的不一样:

均值方程



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2015-3-31 22:07:31
同学,请问你做出来了吗?同样求助。
我之前写的程序如下,但结果不收敛,不知道什么原因,能帮忙看一下吗
open data C:\Users\gorden\Desktop\mmm.xls
data(format=xls,org=columns) 1 736 rs rf
set rs = rs
set rf = rf
*VAR(1) model for the mean, BEKK for the variance
system(model=var1)
variables rs rf
lags 1
det constant
end(system)
garch(p=1,q=1,model=var1,distrib=t,mv=bekk,pmethod=bhhh,piters=10,robust,hmatrices=hh,rvectors=rr) / rs rf


set resid1 %regstart() %regend() = rr(t)(1)
set resid2 %regstart() %regend() = rr(t)(2)
set variance1 %regstart() %regend() = hh(t)(1,1)
set variance2 %regstart() %regend() =hh(t)(2,2)
set cov12 %regstart() %regend() = hh(t)(1,2)
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2015-9-20 21:37:35
加油!小猫~ 发表于 2015-3-31 22:07
同学,请问你做出来了吗?同样求助。
我之前写的程序如下,但结果不收敛,不知道什么原因,能帮忙看一下吗 ...
童鞋,你能帮忙解读一下结果吗?就是结果出来后,怎么写出均值方程和条件异方差方程啊?
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2015-11-2 11:33:24
同学,知道怎么从结果写出方差方程和均值方程了吗,求教啊!
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2015-11-2 11:34:01
默默碧碧 发表于 2015-9-20 21:37
童鞋,你能帮忙解读一下结果吗?就是结果出来后,怎么写出均值方程和条件异方差方程啊?
同学,知道怎么从结果写出方差方程和均值方程了吗,求教啊!
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2018-1-8 12:55:21
加油!小猫~ 发表于 2015-3-31 22:07
同学,请问你做出来了吗?同样求助。
我之前写的程序如下,但结果不收敛,不知道什么原因,能帮忙看一下吗 ...
你garch那句后面出结果了吗?我怎么没有结果出来
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