arima garch类模型一般都需要多大的样本，最低值是多少？

9217

收藏 2015-03-11

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thanks~

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2015-3-11 23:30:48

没有显确的数量界限，一般要求自由度越大越好，就是你的样本数减去变量的个数，一般不小于30比较好吧。

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2015-3-12 03:19:36

statax 发表于 2015-3-11 23:30
没有显确的数量界限，一般要求自由度越大越好，就是你的样本数减去变量的个数，一般不小于30比较好吧。

请问有没有出处啊，我搜了好一阵也没看到哪里有提到这个。。。

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2015-3-12 08:44:15

小桃桃发表于 2015-3-12 03:19
请问有没有出处啊，我搜了好一阵也没看到哪里有提到这个。。。

没有什么出处，是一个统计学的原则吧。可以看看样本理论。小样本一般指小于30，t统计量的自由度大于30基本和标准正态分布无异。但样本大小也没有统一标准。

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2015-3-12 12:37:02

这个和你用的模型有关比如说你的模型里有6个参数需要估计那么就不能太少个人也是推荐30个数据点以上

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