多个变量单位根检验后发现有的平稳，有的不平稳该怎么办

31612

收藏 2015-03-12

ADF检验变量有的平稳有的不平稳，不平稳的差分后全部平稳了，需要差分的变量和原来就平稳的变量算不算不同阶啊！！！
接下来做协整，脉冲响应和方差分解，因果检验会不会受影响？
因为我看论文发现所有变量都是一阶差分后才平稳的

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-3-12 19:59:29

数据不是同阶单整，说明不存在协整。可以将所有变量，无论原水平是不是平稳，都做差分处理。

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2015-3-12 22:32:19

不同阶单整，是不不能做协整的

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-6-14 20:12:54

statax 发表于 2015-3-12 19:59
数据不是同阶单整，说明不存在协整。可以将所有变量，无论原水平是不是平稳，都做差分处理。

那需要差几阶分呢？一阶？二阶？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2017-6-14 20:13:05

statax 发表于 2015-3-12 19:59
数据不是同阶单整，说明不存在协整。可以将所有变量，无论原水平是不是平稳，都做差分处理。

那需要差几阶分呢？一阶？二阶？

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享