我不是学金融或是金融工程的学生，我是学计算机的，我现在要解决这样一个问题。
就是用蒙特卡罗的随机方法计算多资产欧式障碍期权的定价价格（Pricing of High-Dimension European Barrier Option）

现在我已经了解了单维即单资产的香草欧式期权（无红利）的定价的方法并编写了程序。
其思路是首先得到股票价格变化的几何布朗运动模型，然后推导出其离散时间模型，并引入股票波动率的几何布朗运动模型，可以根据马尔可夫链性质模拟出单次股票在行权时间的价格。这时可以使用蒙特卡罗的方法模拟出多次股票在行权时间的价格，并计算平均值。最后乘上套利比率，得到期权价格。
经过测试，该值和Black-Scholes模型得到的结果的误差水平大致在0.015%左右（使用mentocarlo过程次数10000次，离散时间段1000）。还有就是是否可以用BS模型结果作为评判标准呢？

在做完单维香草欧式期权之后，我就面临着，多维和障碍两个大问题。

我的理解：障碍期权是一种路径依赖期权，我可以在模拟的过程中加以相应的限制。所以这个不是大问题。

对于多维，我的问题是，我是否可以使用相同的方法，推导离散时间模型，并引入相同的波动率几何布朗运动模型？由于多维模型涉及多资产之间的相关度，所以是否还有别的相关问题？


其他的一些相关问题，
1、是否有可以提供的书、资料或者论文？
2、是否能够帮忙指出这个问题在现在金融领域内的地位？或是说可以找到谁帮忙？

谢谢啦先～～