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求一个简单Markov-switching process的均值和方差
楼主
皇马7号
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2015-03-14
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已解决
假设一个Xt的取值为1%或-1%,t+1期取值=t期的概率是95%,取值反转的概率是5%。求理论上的均值和方差
最佳答案
s.hsiao
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说的太不清楚了 要说条件均值与方差吧,按题目的意思有不想,要是无条件均值与方差吧,又有X_t的值,但概率不知道
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沙发
s.hsiao
2015-3-14 16:49:46
说的太不清楚了 要说条件均值与方差吧,按题目的意思有不想,要是无条件均值与方差吧,又有X_t的值,但概率不知道
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