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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
2569 1
2015-03-21
    请问CAPM模型中,为什么股票收益率R与股票波动率的标准差进行回归得到的是一条直线,而不是股票收益率与股票波动率的方差进行回归得到的是一条直线?能否用计量经济学中的RESET检验法将收益率R与标准差、方差等进行检验?谢谢!
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2015-3-21 08:24:28
ECOPENGBIN 发表于 2015-3-21 00:25
请问CAPM模型中,为什么股票收益率R与股票波动率的标准差进行回归得到的是一条直线,而不是股票收益率与 ...
capm得出的sml线横轴就是标准差
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