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CAPM模型问题
iceyufox
5647 5
2010-03-23
大家好，我正在写毕业论文，研究的是股票价格的决定因素，开始写的时候使用的是CAPM模型来研究，也找了很多文献，但是后来分析数据的时候用的是因子分析法来分析GDP,CPI,利率之类的数据，写了一半后发现CAPM是单因子模型，APT才可以用多因子来分析，请问一下有没有什么补救的方法？因为马上要交了，没有时间从头再来了。突然想到可不可以把CAPM模型变形后得到一个可以用来分析多因子的等式。望高手帮忙。谢谢了
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shandzh
2010-3-23 08:20:13
CAPM本身也可以算是一个APT的简化式，APT是更广义的模型。
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iceyufox
2010-3-23 08:26:46
CAPM是最基础的，APT也是通过那个模型演变出来的，但是问题就是如果我直接用APT的模型的话前面写的capm的文献回顾和methodology要从新改过，因为CAPM的基础模型不能解释多因子分析，所以我想问一下有没有什么方法可以转化一下CAPM的公式，例如说ICAPM之类的。万分感谢 2# shandzh
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厚积薄发
2010-3-23 10:57:04
印象中好像法玛他们好像从CAPM那里延伸出了两因子模型和三因子模型，考虑到了公司规模什么的~记不太清了，但愿能帮到楼主~
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iceyufox
2010-3-24 03:59:56
谢谢了。。我来找找看
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gssdzc
2010-3-24 22:19:19
好像得推倒重来
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