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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版)
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2015-03-19
    在资本资产定价模型CAPM中,前提假设是投资者只关心期望与方差,即一阶矩与二阶矩,实际上,交易者往往还关心三阶矩与四阶矩,即偏度与峰度,如果将偏度与峰度加入CAPM模型,则应当做什么样的修正?
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