CAPM模型问题 - 经管之家

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CAPM模型问题

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收藏 2015-03-21

求问为什么CAPM模型中的资本市场线、证券市场线是用收益率与标准差的回归得到的一条直线，而不是用收益率与方差回归而得到一条直线？能否用市场数据根据计量经济学中的RESET检验法确定一下用方差、标准差与收益率作回归哪个拟合得更好？求指教！

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2015-4-25 22:46:54

标准差和方差的主要区别是方差的单位是平方，标准差则是单位一。这样，收益率与标准差的回归得到的一条直线，而收益率与方差回归得到的就会是一条抛物线，不方便研究。

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2017-6-12 16:05:52

方差是标准差的平方

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