CAPM在做回归的时候需要检验序列相关吗？ - 经管之家

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CAPM在做回归的时候需要检验序列相关吗？

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收藏 2015-04-01

rt，我在对股票收益率的时间序列用CAPM做回归的时候需要考虑数据可能存在序列相关吗？我目前用的是ols做的回归，需要换成广义最小二乘法或者广义差分法吗？

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胖胖小龟宝

2015-4-1 10:02:20

OLS需要考虑自相关问题，存在自相关采用广义差分修正

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2015-4-1 18:24:54

胖胖小龟宝发表于 2015-4-1 10:02
OLS需要考虑自相关问题，存在自相关采用广义差分修正

谢谢！

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2015-4-1 21:45:19

capm用的都是时序数据，需要进行相关的检验的

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