第一步：单位根检验，UNIT ROOT TEST对全部的变量进行单位根检验，早期单位根检验：单位根检验用ARMA图看也可以，如果都平稳不用做协整检验和模型平稳性检验；

第二步：协整检验，在两个变量的情况下，用Engle-Granger method 和 Johansen协整检验或者Stock and Watson方法，但是在多个变量的情况下最好不要用Engle-Granger的方法，用Johansen方法，[回归出来的矩阵的rank,如果满秩，则所有的变量都为稳定的序列，直接使用 VAR，如果是0秩，则所有的序列都进行一阶差分之后VAR（前提应该是全部的序列都是 I（1），如果处于这两者的中间，那么就用；

第三步：滞后期确定，（操作见 EVIEWS6.0中var模型下view-lag structure最后一列，多种准则比较选多数准则认同的最优滞后期，保证所有的残差都不存在自相关性，即white noise，然后进行格兰杰因果关系检验、脉冲响应、方差分解„„）；

第四步：建立VAR模型：（因果关系检验），（操作见EVIEWS6.0中var模型下view-lag structure第一列），平稳性检验通过（单位根r<1)，表明 模型平稳，即脉冲响应（冲击）是收敛的（如果冲击是发散的，不符合实际经济 系统，再分析则毫无经济意义），可做脉冲脉冲响应、方差分解等；如果没通过平稳性检验，则不能直接做脉冲响应和方差分解，可以以差分变量做VAR模型， 再说脉冲响应和方差分解,也就是说只有平稳的VAR模型（非指序列平稳而是模型不平稳使用差分变量后建 VAR 模型。但是次优选择，会丢失信息）

这是网上查到的建模步骤。但是第二步中矩阵的rank该怎么看？跪求高手解答~

eviews初学者，如果问题太弱智勿喷。。。