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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
17817 2
2015-04-04
使用动态面板数据时,需要使用系统GMM方法,其中有相关的AR(1)、AR(2)、Sargan检验,请问哪本书里有关于AR(1)、AR(2)、Sargan检验这些知识的详细说明?特别是Stata中如何进行这些检验以及这些检验的数值在什么情况下有效。
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2015-4-4 21:49:01
详细说明指什么?推导过程吗?
动态面板经典文章:David Roodman的How to Do xtabond2:An Introduction to Difference and System GMM in Stata
国内方面:陈强、 王志刚、连玉君都有教材和学习资料。
命令可用stata官方的xtdpdsys或David Roodman的xtabond2。
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2015-4-4 22:06:24
国外:David Roodman的How to Do xtabond2:An Introduction to Difference and System GMM in Stata
国内:陈强、王志刚的教材,连玉君的学习资料
命令:官方xtabond、xtdpdsys 或 David Roodman的xtabond2
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