[量化求合作]年化收益40%左右，股指低频模型

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收藏 2015-04-05

以下是测试报告，自股指上市开始。低频交易。

　　测算报告
　　合约周期模型

　　-------------------------------
　　名称全部交易多头空头
　　报告生成时间 2015/04/05 11:28:50
　　初始资金 100000
　　合约 IF当月
　　K线周期 1分钟
　　数据开始时间 2010-4-16
　　信号计算开始时间 2010-4-16
　　结束时间 2015-4-3
　　单位 300(吨/手,元/点)
　　保证金 8.00%
　　手续费 2.60%%
　　滑点 0
　　开仓手数 1
　　初始资金比例 78.76%
　　模型实际收益
　　参数 [1505,0,0,0,0,0]

　　名称全部交易多头空头
　　测试天数 1814
　　测试周期数 324197
　　指令总数 176
　　信号消失次数 0
　　初始资金 100000.00
　　最终权益 312653.36
　　空仓周期数 316520
　　最长连续空仓周期数 12467
　　最长交易周期 219
　　标准离差 8099.95
　　标准离差率 3.35
　　夏普比率 11.09
　　盈亏总平均/亏损平均 0.64
　　权益最大回撤 42365.24
　　权益最大回撤时间 2014/12/02 13:29
　　权益最大回撤比 12.94%
　　权益最大回撤比时间 2014/12/02 13:29
　　损益最大回撤 31635.04
　　损益最大回撤时间 2014/11/24 14:09
　　损益最大回撤比 9.77%
　　损益最大回撤比时间 2014/11/24 14:09
　　风险率 3.32%
　　收益率/风险率 12.90
　　每手最大亏损 16871.87
　　每手平均盈亏 2416.52

　　盈利率 212.65% 101.76% 110.90%
　　年化单利收益率 42.79%
　　月化单利收益率 3.52%
　　年化复利收益率 25.78%
　　月化复利收益率 1.90%
　　胜率 54.55%
　　风险收益评级 1290.38%
　　平均盈利/权益最大回撤 0.18
　　平均盈利/平均亏损 2.01 2.31 1.78
　　净利润 212653.36 101756.95 110896.42
　　总盈利 363497.38 163682.70 199814.66
　　总亏损 150844.00 61925.77 88918.23
　　总盈利/总亏损 2.41 2.64 2.25
　　其中持仓浮盈 0.00 0.00 0.00

　　交易次数 88.00 45.00 43.00
　　盈利比率 0.55 0.53 0.56
　　盈利次数 48.00 24.00 24.00
　　亏损次数 40.00 21.00 19.00
　　持平次数 0.00 0.00 0.00

　　平均交易周期 3684.06 7204.38 7539.47
　　平均盈利交易周期 6754.10 13508.21 13508.21
　　平均亏损交易周期 8104.92 15437.95 17063.00
　　平均盈亏(利润) 2416.52 2261.27 2578.99
　　平均盈利 7572.86 6820.11 8325.61
　　平均亏损 3771.10 2948.85 4679.91

　　最大盈利 30437.49 30437.49 29915.95
　　最大亏损 16871.87 9665.27 16871.87
　　最大盈利/总盈利 0.08 0.19 0.15
　　最大亏损/总亏损 0.11 0.16 0.19
　　净利润/最大亏损 12.60 10.53 6.57

　　最大持续盈利次数 6.00 5.00 4.00
　　最大持续亏损次数 8.00 3.00 6.00

　　平均持仓手数 1
　　最大持仓手数 1
　　平均使用资金额 63533.58
　　最大使用资金额 98971.21
　　平均资金使用率 28.54%
　　最大资金使用率 81.46%
　　扣除最大盈利后收益率 182.22% 71.32% 80.98%
　　扣除最大亏损后收益率 229.53% 111.42% 127.77%

　　期间最大权益 327422.57
　　期间最小权益 96684.03
　　手续费 36766.42
　　滑点成本 0.0
　　成交额 141409380.10

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子颖

2015-4-5 15:21:51

成交明细
编号日期交易所合约信号买卖开平价格手数(平,开) 成交额手续费投保平仓盈亏可用资金权益滑点成本信号消失成本
0 20100419 13:39:00 CFFEX IF当月       卖    开 3281.8 0,1 984540.0 256.0 投机 --- 20980.8 99744.0 0 ---
1 20100419 15:05:00 CFFEX IF当月买平 3180.4 1,0 954120.0 248.1 投机 30420.0 129915.9 129915.9 0 ---
2 20100427 13:35:00 CFFEX IF当月       卖    开 3120.2 0,1 936060.0 243.4 投机 --- 54787.8 129672.6 0 ---
3 20100427 15:05:00 CFFEX IF当月买平 3135.2 1,0 940560.0 244.6 投机 -4500.0 124928.0 124928.0 0 ---
4 20100506 14:23:00 CFFEX IF当月       卖    开 2974.0 0,1 892200.0 232.0 投机 --- 53320.0 124696.1 0 ---
5 20100506 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2963.0 1,0 888900.0 231.1 投机 3300.0 127764.9 127764.9 0 ---
6 20100511 14:18:00 CFFEX IF当月       卖    开 2818.4 0,1 845520.0 219.8 投机 --- 59903.5 127545.1 0 ---
7 20100511 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2814.0 1,0 844200.0 219.5 投机 1320.0 128645.6 128645.6 0 ---
8 20100517 14:02:00 CFFEX IF当月       卖    开 2745.0 0,1 823500.0 214.1 投机 --- 62551.5 128431.5 0 ---
9 20100517 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2713.6 1,0 814080.0 211.7 投机 9420.0 137639.8 137639.8 0 ---
10 20100609 14:34:00 CFFEX IF当月买    开 2804.2 0,1 841260.0 218.7 投机 --- 70120.3 137421.1 0 ---
11 20100609 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2790.6 1,0 837180.0 217.7 投机 -4080.0 133123.4 133123.4 0 ---
12 20100629 11:19:00 CFFEX IF当月       卖    开 2676.2 0,1 802860.0 208.7 投机 --- 68685.9 132914.7 0 ---
13 20100629 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2607.8 1,0 782340.0 203.4 投机 20520.0 153231.3 153231.3 0 ---
14 20100709 13:22:00 CFFEX IF当月买    开 2648.0 0,1 794400.0 206.5 投机 --- 89472.7 153024.8 0 ---
15 20100709 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2647.2 1,0 794160.0 206.5 投机 -240.0 152578.3 152578.3 0 ---
16 20100719 14:22:00 CFFEX IF当月买    开 2680.4 0,1 804120.0 209.1 投机 --- 88039.6 152369.2 0 ---
17 20100719 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2693.0 1,0 807900.0 210.0 投机 3780.0 155939.1 155939.1 0 ---
18 20100728 13:00:00 CFFEX IF当月买    开 2835.0 0,1 850500.0 221.1 投机 --- 87678.0 155718.0 0 ---
19 20100728 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2881.2 1,0 864360.0 224.7 投机 13860.0 169353.3 169353.3 0 ---
20 20100830 11:11:00 CFFEX IF当月买    开 2943.8 0,1 883140.0 229.6 投机 --- 98472.5 169123.7 0 ---
21 20100830 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2934.2 1,0 880260.0 228.9 投机 -2880.0 166014.8 166014.8 0 ---
22 20100901 13:56:00 CFFEX IF当月       卖    开 2879.0 0,1 863700.0 224.6 投机 --- 96694.2 165790.2 0 ---
23 20100901 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2888.8 1,0 866640.0 225.3 投机 -2940.0 162624.9 162624.9 0 ---
24 20100909 11:24:00 CFFEX IF当月       卖    开 2950.8 0,1 885240.0 230.2 投机 --- 91575.5 162394.7 0 ---
25 20100909 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2941.8 1,0 882540.0 229.5 投机 2700.0 164865.3 164865.3 0 ---
26 20100930 11:21:00 CFFEX IF当月买    开 2934.6 0,1 880380.0 228.9 投机 --- 94206.0 164636.4 0 ---
27 20100930 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2950.4 1,0 885120.0 230.1 投机 4739.9 169146.2 169146.2 0 ---
28 20101015 11:26:00 CFFEX IF当月买    开 3297.8 0,1 989340.0 257.2 投机 --- 89741.7 168888.9 0 ---
29 20101018 09:15:00 CFFEX IF当月       卖平 3401.0 1,0 1020300.0 265.3 投机 30960.0 199583.7 199583.7 0 ---
30 20101112 14:34:00 CFFEX IF当月       卖    开 3319.8 0,1 995940.0 258.9 投机 --- 119649.5 199324.7 0 ---
31 20101112 15:05:00 CFFEX IF当月买平 3278.0 1,0 983400.0 255.7 投机 12540.0 211609.0 211609.0 0 ---
32 20101130 13:00:00 CFFEX IF当月       卖    开 3090.6 0,1 927180.0 241.1 投机 --- 137193.5 211368.0 0 ---
33 20101130 14:03:00 CFFEX IF当月买平 3124.8 1,0 937440.0 243.7 投机 -10260.0 200864.2 200864.2 0 ---
34 20101220 11:03:00 CFFEX IF当月       卖    开 3229.4 0,1 968820.0 251.9 投机 --- 123106.7 200612.3 0 ---
35 20101220 15:05:00 CFFEX IF当月买平 3210.0 1,0 963000.0 250.4 投机 5820.0 206181.9 206181.9 0 ---
36 20110117 14:36:00 CFFEX IF当月       卖    开 2986.8 0,1 896040.0 233.0 投机 --- 134265.8 205949.0 0 ---
37 20110117 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2968.6 1,0 890580.0 231.5 投机 5460.0 211177.4 211177.4 0 ---
38 20110119 14:36:00 CFFEX IF当月买    开 3049.4 0,1 914820.0 237.9 投机 --- 137754.0 210939.6 0 ---
39 20110119 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 3048.6 1,0 914580.0 237.8 投机 -239.9 210461.9 210461.9 0 ---
40 20110214 13:16:00 CFFEX IF当月买    开 3197.8 0,1 959340.0 249.4 投机 --- 133465.2 210212.5 0 ---
41 20110214 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 3227.2 1,0 968160.0 251.7 投机 8820.0 218780.7 218780.7 0 ---
42 20110315 10:46:00 CFFEX IF当月       卖    开 3170.0 0,1 951000.0 247.3 投机 --- 142453.5 218533.5 0 ---
43 20110315 14:41:00 CFFEX IF当月买平 3200.2 1,0 960060.0 249.6 投机 -9060.0 209223.9 209223.9 0 ---
44 20110325 14:15:00 CFFEX IF当月买    开 3321.8 0,1 996540.0 259.1 投机 --- 129241.5 208964.8 0 ---
45 20110325 14:36:00 CFFEX IF当月       卖平 3294.8 1,0 988440.0 257.0 投机 -8100.0 200607.8 200607.8 0 ---
46 20110523 11:14:00 CFFEX IF当月       卖    开 3084.0 0,1 925200.0 240.6 投机 --- 126351.2 200367.2 0 ---
47 20110523 15:05:00 CFFEX IF当月买平 3027.0 1,0 908100.0 236.1 投机 17100.0 217231.1 217231.1 0 ---
48 20110602 11:28:00 CFFEX IF当月       卖    开 2942.6 0,1 882780.0 229.5 投机 --- 146379.2 217001.6 0 ---
49 20110602 14:30:00 CFFEX IF当月买平 2966.2 1,0 889860.0 231.4 投机 -7080.0 209690.2 209690.2 0 ---
50 20110623 14:31:00 CFFEX IF当月买    开 2950.0 0,1 885000.0 230.1 投机 --- 138660.1 209460.1 0 ---
51 20110623 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2957.8 1,0 887340.0 230.7 投机 2340.0 211569.4 211569.4 0 ---
52 20110720 11:29:00 CFFEX IF当月       卖    开 3085.4 0,1 925620.0 240.7 投机 --- 137279.1 211328.7 0 ---
53 20110720 14:35:00 CFFEX IF当月买平 3103.6 1,0 931080.0 242.1 投机 -5460.1 205626.6 205626.6 0 ---
54 20110725 11:25:00 CFFEX IF当月       卖    开 3008.4 0,1 902520.0 234.7 投机 --- 133190.3 205391.9 0 ---
55 20110725 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2975.8 1,0 892740.0 232.1 投机 9780.0 214939.8 214939.8 0 ---
56 20110808 11:01:00 CFFEX IF当月       卖    开 2794.2 0,1 838260.0 217.9 投机 --- 147661.0 214721.9 0 ---
57 20110808 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2800.0 1,0 840000.0 218.4 投机 -1740.0 212763.5 212763.5 0 ---
58 20110825 14:24:00 CFFEX IF当月买    开 2909.8 0,1 872940.0 227.0 投机 --- 142701.3 212536.5 0 ---
59 20110825 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2910.8 1,0 873240.0 227.0 投机 300.0 212609.4 212609.4 0 ---
60 20110921 11:26:00 CFFEX IF当月买    开 2770.6 0,1 831180.0 216.1 投机 --- 145898.9 212393.3 0 ---
61 20110921 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2766.8 1,0 830040.0 215.8 投机 -1140.0 211037.5 211037.5 0 ---
62 20111011 13:38:00 CFFEX IF当月       卖    开 2567.8 0,1 770340.0 200.3 投机 --- 149210.0 210837.2 0 ---
63 20111011 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2556.6 1,0 766980.0 199.4 投机 3360.0 213997.8 213997.8 0 ---
64 20111116 11:18:00 CFFEX IF当月       卖    开 2699.0 0,1 809700.0 210.5 投机 --- 149011.3 213787.3 0 ---
65 20111116 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2672.0 1,0 801600.0 208.4 投机 8100.0 221678.9 221678.9 0 ---
66 20111130 11:14:00 CFFEX IF当月       卖    开 2539.2 0,1 761760.0 198.1 投机 --- 160540.0 221480.8 0 ---
67 20111130 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2527.4 1,0 758220.0 197.1 投机 3540.0 224823.7 224823.7 0 ---
68 20111219 11:25:00 CFFEX IF当月       卖    开 2326.0 0,1 697800.0 181.4 投机 --- 168818.3 224642.3 0 ---
69 20111219 13:45:00 CFFEX IF当月买平 2350.6 1,0 705180.0 183.3 投机 -7380.0 217078.9 217078.9 0 ---
70 20120104 14:23:00 CFFEX IF当月       卖    开 2316.6 0,1 694980.0 180.7 投机 --- 161299.8 216898.2 0 ---
71 20120104 15:05:00 CFFEX IF当月买平 2308.2 1,0 692460.0 180.0 投机 2520.0 219238.2 219238.2 0 ---
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160 20141031 14:36:00 CFFEX IF当月买    开 2523.8 0,1 757140.0 196.9 投机 --- 237806.1 298377.3 0 ---
161 20141031 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2519.6 1,0 755880.0 196.5 投机 -1260.0 296920.8 296920.8 0 ---
162 20141124 13:29:00 CFFEX IF当月买    开 2683.4 0,1 805020.0 209.3 投机 --- 232309.9 296711.5 0 ---
163 20141124 14:08:00 CFFEX IF当月       卖平 2669.2 1,0 800760.0 208.2 投机 -4260.0 292243.3 292243.3 0 ---
164 20141202 13:18:00 CFFEX IF当月买    开 2897.2 0,1 869160.0 226.0 投机 --- 222484.5 292017.3 0 ---
165 20141202 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 2939.4 1,0 881820.0 229.3 投机 12660.0 304448.0 304448.0 0 ---
166 20150119 11:26:00 CFFEX IF当月       卖    开 3387.0 0,1 1016100.0 264.2 投机 --- 222895.8 304183.9 0 ---
167 20150119 15:05:00 CFFEX IF当月买平 3316.2 1,0 994860.0 258.7 投机 21240.0 325165.2 325165.2 0 ---
168 20150127 13:43:00 CFFEX IF当月       卖    开 3510.4 0,1 1053120.0 273.8 投机 --- 240641.8 324891.4 0 ---
169 20150127 13:57:00 CFFEX IF当月买平 3564.8 1,0 1069440.0 278.1 投机 -16320.0 308293.3 308293.3 0 ---
170 20150226 14:43:00 CFFEX IF当月买    开 3582.0 0,1 1074600.0 279.4 投机 --- 222045.9 308013.9 0 ---
171 20150226 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 3608.2 1,0 1082460.0 281.4 投机 7860.0 315592.5 315592.5 0 ---
172 20150309 14:26:00 CFFEX IF当月买    开 3565.8 0,1 1069740.0 278.1 投机 --- 229735.1 315314.4 0 ---
173 20150309 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 3561.0 1,0 1068300.0 277.8 投机 -1440.0 313596.6 313596.6 0 ---
174 20150330 14:40:00 CFFEX IF当月买    开 4123.8 0,1 1237139.9 321.7 投机 --- 214303.7 313274.9 0 ---
175 20150330 15:05:00 CFFEX IF当月       卖平 4122.8 1,0 1236839.9 321.6 投机 -300.0 312653.4 312653.4 0 ---
合计                141409380.1 36766.4 249419.8    0.0 0.0