请教：
各位面板数据方面的高手请帮我看看：
我的数据有5个不连续年度的28个截面数据组成，
模型：rca= a+b1(logK)+b2(logH)+u
rca是竞争力指标， K是省区资本存量，H是人力资本存量，做变量间的相关系数检测,发现两个自变量(K和H)的相关系数是0.86了，所以可能存在多重共线性。
但是我没做任何处理固定效应回归出来的结果R2很小，只有0.16，变量系数也不显著，搞不懂！
是不是H可能存在内生性啊，大家帮我想想看。
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怎么没有提点啊！还是我没说清楚？
大家不吝赐教啊！
内生性是很可能存在的。但是内生性只会影响变量系数，我个人认为，你模型有待改进（R2太低了）！竞争力指标是一个很虚的概念，把它用作Y……很危险的！这个指标是怎么来的？是一个ranking吗？如果是ranking的话，就要用discrete choice模型了。如果是其他的东西，就是其他模型。不用太过担心变量间的相关性，那没什么关系，都被conditional掉了。
太感谢了，你说的很有道理。
这个模型是我自己设置的，RAC是衡量产业的比较优势指标，是数值，其实就是区位商。
如果只回归K一个变量，R2能够达到0.4.但加入H后，就很小了。
难道确实是要修改模型么？
非常感谢旗木卡卡西
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