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Heckman模型自变量选择

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收藏 2015-04-16

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最近在恶补Heckman模型的知识，我的数据是横截面数据，但还有些地方不确定，回归结果也不理想，想请问各位几个问题： 1、是不是Heckman模型中的第一个模型中的自变量要比第二个模型多至少一个变量呢？多出来的这个变量具体要怎么确定呢？
比如说我想研究创新决策和创新强度问题，怎样从理论和计量分析上说明那个变量只与创新决策有关，但是与创新强度无关呢？看了一些文章，有的选取的是自变量的工具变量，还有的用的研究主体的特征，但是感觉都不能让人信服这个变量只与决策有关哪？急求各位大侠的建议和启发~~~

2、还有就是Heckman模型回归的理想结果是不是应当有大部分自变量在两个模型显著，然后Lamba值也显著异于零呢？谢谢各位~~~

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2015-4-16 18:52:14

hecman基本逻辑就是选择+影响模型。你说变量怎么选呢？创新理论中有哪些因素比较重要，理论文献肯定有展现。具体选择完全是由你理论扎实度和变量数据状况决定的。

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2015-4-17 09:37:31

chenkellyfly 发表于 2015-4-16 18:52
hecman基本逻辑就是选择+影响模型。你说变量怎么选呢？创新理论中有哪些因素比较重要，理论文献肯定有展现。 ...

那选择模型中的变量个数是必须要比影响模型多至少一个吗？谢谢~~

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2015-4-18 10:10:06

同有疑惑，求不沉，各路大神快现身呀，万分感谢！！

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