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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件
14017 2
2015-10-07
悬赏 7 个论坛币 未解决
    据我所知,heckman选择模型有好多种类型。最原始的是处理数据缺失问题。如教育对工资的影响。因为有些人没有工作,故工资数据缺失。第一阶段估计一个probit模型,因变量取1如果工资不缺失,取0如果缺失。根据此得到逆米尔里斯比率,把它加入第二阶段(即原始回归方程),这样就可以克服选择性偏差。第二种是建立在heckman选择模型上的一个变种,即treatment effect model。方法与上文基本相同,只不过针对的不是缺失数据,而是treatment 的自选择问题。然而,我想问的是,我还遇到了第三种情况。即Y是个cencored variable, 比如存在一部分取值为0,其他为正。我看到文献的做法是仍采用heckman模型的方法。第一阶段估计一个probit选择方程, 当Y大于0时取1,等于0时取0,得到逆米尔里斯比率。然后再把这个比率带到第二阶段(原回归方程中),再估计。我想问为什么要这样处理?不这样处理为什么会存在选择性偏差?这样为什么也是HECKMAN两步法?有了解此方法的大神烦请具体告知此方法或相关资料,谢谢!
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2015-10-8 12:12:43
哪位大神帮帮忙啊!!
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2015-10-8 19:45:22
你这个应是Tobit模型,此模型与赫克曼模型的区别在于前者的审查变量是因变量,而后者是不可观察的误差项。都可用逆米尔斯处理。
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