单指数模型的最优风险投资组合问题请教 - 经管之家

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单指数模型的最优风险投资组合问题请教

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收藏 2015-04-17

博迪投资学第八章里的单指数模型的最优风险资产组合中把组合分成了积极组合A 和市场组合M 。书里说如果贝塔等于1
那么积极组合的权重是非常市场因素超额收益除以其方差，这是为什么？这个权重指的是什么权重啊，为什么后面有出现了一个调整后的初始头寸，这个初始头寸又是指的啥权重啊？怎么算出来的啊？
谢谢各位师兄师姐了

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2017-7-19 15:47:00

我看到这里了，也跟楼主有一样的疑问

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2017-7-19 15:54:18

楼主，我搜到了，https://bbs.pinggu.org/thread-1368482-1-1.html

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西泽尔●博

2018-5-26 17:01:41

taoyuchina 发表于 2015-4-17 08:55
博迪投资学第八章里的单指数模型的最优风险资产组合中把组合分成了积极组合A 和市场组合M 。书里说如果贝塔 ...

核心思想就是让夏普比率最大

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西泽尔●博

2018-5-26 17:02:30

taoyuchina 发表于 2015-4-17 08:55
博迪投资学第八章里的单指数模型的最优风险资产组合中把组合分成了积极组合A 和市场组合M 。书里说如果贝塔 ...

如下图

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2018-5-27 08:38:39

就是先初略算个头寸，再稍微修正一下。照着课本的算法算就是了。
楼主也可以自己推导一下，很简单的。只是用了初中的柯西不等式而已。

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