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单指数模型
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Mr-Yu
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2012-12-15
【转】
看到 博迪 《投资学》第八章的
单指数模型
中提到,最优风险投资组合是由两部分组成:积极投资组合(A)和市场指数组合(M),当beta(A)=1时,
,
为什么说M的效果变差,由此A的头寸要增加?
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