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博迪投资学:为什么单因素模型里的r是收益率,而单指数模型里却使用超额收益?
楼主
二中小强人
1800
1
收藏
2019-08-05
悬赏
1
个论坛币
未解决
博迪投资学里第8章《指数模型》。
第一节在讲单因素模型的时候使用的是证券的收益率,为什么第二节单指数模型突然改成使用超额收益进行回归?
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全部回复
沙发
onlyfor
2019-8-8 09:31:27
从单因素到单指数是一个循序渐进的例子
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