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夏普单指数模型 非市场风险 EXCEL回归分析数据求解
左三
3782 0
2015-10-25
悬赏 3 个论坛币 未解决
夏普单指数模型中，非市场风险为残差的平方。如果扩展到投资组合，整个组合的非市场风险等于权重平方乘以各股票的残差平方（如图） QQ图片20151025150722.png 。 从excel回归结果中，单个股票的非市场风险是RSS 还是RSS/自由度，还是RSS/观测值？ QQ截图20151025151006.png

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