对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助 - 经管之家

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对arma-garch模型的残差检验不服从正太分布，怎么回事呢?求助

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收藏 2015-04-20

建立arma模型之后，残差不服从正太分布，于是建立garch模型时候，选择error distribution时候选择的student t，可是最后对garch模型残差检验的分布不是正太分布，是怎么回事？如果是这样的结果，下面我要做DCC-garch模型分析的时候是不是有影响啊，因为dcc要求是多元正太分布，其边缘分布肯定也是正太分布啊！感觉是模型有问题，希望帮忙

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2015-4-20 11:49:54

哦，搞错了，只要条件分布服从正态分布就好了吧，不用要求服从正态分布，而且garch模型建立前对残差进行正态性检验，即使残差不服从正态分布，得出的结果不是最优的，但是满足一致性，所以影响不大

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2015-4-20 11:52:05

前面讲的条件分布服从正态分布是指的DCC-GARCH模型，至于我的garch模型的出残差不是正态分布，应该没有影响，说错的话，希望指正，正在学习当中

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╰﹀ヤ埖瓣雨

2015-12-9 23:21:41

指间绕发表于 2015-4-20 11:49
哦，搞错了，只要条件分布服从正态分布就好了吧，不用要求服从正态分布，而且garch模型建立前对残差进行正态 ...

您好，我建立GARCH模型后残差也不服从正态分布，没有问题对吗？

还有啊，我想请问建立ARMA模型时，均值方程里面怎么输入啊？
直接打ar ,他会不会以为是随机误差项的滞后，而不是理解为因变量的滞后啊。一直有这个疑惑，请求帮助~
谢谢啊

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2017-10-13 20:51:12

╰﹀ヤ埖瓣雨发表于 2015-12-9 23:21
您好，我建立GARCH模型后残差也不服从正态分布，没有问题对吗？

还有啊，我想请问建立ARMA模型时，均值 ...

您好，请问您有关DCC-GARCH模型的问题有解决吗？您用什么软件做的啊？想请教您，怎么设置均值方程

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