从1900年路易巴舍里耶在其博士论文中提出金融市场中的随机游走理论，到1965年法码提出有效市场中股票价格随机游走的假说；从1973年第二次“华尔街革命”中布莱克和肖尔斯提出著名的Black-Scholes-Merton期权定价公式，1982年罗伯特恩格尔提出金融时间序列的GARCH模型；物理学量化、演绎化、模型化的思想体系一直在潜移默化地影响着现代金融学的发展，推动现代金融学逐步走向定量化与系统化。
    金融物理学作为物理学与金融学的交叉科学，在模型构建上已经发展为数理金融学中的重要支柱，为金融工程、金融建模与金融思想的构建起到了重要的推动作用。
    以下是6本系统的金融物理学著作：
1.金融物理学导论
    第一章 金融市场
    第二章 价格波动的概率分布
    第三章 长期记忆性和时间相关性
    第四章 金融市场的多重分形特性
    第五章 金融泡沫和反泡沫的建模和预测
    第六章 市场微观模型
    第七章 复杂系统灾变动力学
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2.金融风险理论—从统计物理到风险管理
　1 Probability theory: basic notions
　2 Maximum and addition of random variables
   3 Continuous time limit, Ito calculus and path integrals
   4 Analysis of empirical data
　5 Financial products and financial markets
　6 Statistics of real prices: basic results
　7 Non-linear correlations and volatility fluctuations
　8 Skewness and price-volatility correlations
　9 Cross-correlations
　10 Risk measures
　11 Extreme correlations and variety
　12 Optimal portfolios
　13 Futures and options: fundamental concepts
　14 Options: hedging and residual risk
　15 Options: the role of drift and correlations
　16 Options: the Black and Scholes model
　17 Options: some more specific
　18 Options: minimum variance Monte-Carlo
　19 The yield curve
　20 Simple mechanisms for anomalous price statistics
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3.金融物理学：非均衡定价理论中的测量建模
  第一章绪论  第二章金融领域中的纤维束：第一次接触
  第三章纤维束：数学
  第四章纤维束：物理学
  第五章金融学中的纤维束：测量场动态学
  第六章迅速资金流的动态I
  第七章迅速资金流的动态II
  第八章虚拟套利定价理论
  第九章衍生证券
  第十章绪论
  附录A量子场理论的方法和它们在金融领域中的运用
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4.量子金融Quantum Finance
   Foreword
   Preface
   Acknowledgments
   1 Synopsis
   2 Introduction to finance
   3 Derivative securities
   4 Hamiltonians and stock options
   5 Path integrals and stock options
   6 Stochastic interest rates' Hamiltonians and path integrals
   7 Quantum field theory of forward interest rates
   8 Empirical forward interest rates and field theory models
   9 Field theory of Treasury Bonds' derivatives and hedging
   10 Field theory Hamiltonian of forward interest rates
   11 Conclusions
   Brief glossary of financial terms
   Brief glossary of physics terms
   List of main symbols
   References
   Index
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5.金融市场统计力学Statistical Mechanics of Financial Markets
   1.Introduction
   2.Basic information on capital markets
   3.Random walks in finance and physics
   4.the Black-Scholes theory of option prices
   5.scaling in financial data and in physics
   6.Turbulence and Foreign Exchange Markets
   7.Derivative Pricing Beyond Black-Scholes
   8.Microscoplc Market MOdeIs
   9.Theory of Stock Exchange Crashes
   10.Risk Management
   11.Economic and Regulatory Capital for Financial Institutions
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6.经济物理学导论

   第1章 导论

   第2章 有效市场假说

   第3章 随机游走

   第4章 列维随机过程与极限定理

   第5章 金融数据的尺度

   第6章 平稳性与时间相关

   第7章 金融时间序列中的时间相关

   第8章 价格动态的随机模型

   第9章 标度特性

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