granger、ols、johanson几个问题求助

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收藏 2015-05-05

大家好，有几个问题想咨询一下。
1、一个老生长谈的问题：经济学原序列不平稳、一阶差分后平稳。做协整检验使用原序列还是一阶差分？
2、如果原序列（非平稳）存在协整关系，可以直接用原序列进行多元线性回归么？（只会简单的回归，不会var、granger）
谢谢！！！！！！

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2015-5-5 10:12:49

补充一下，其实就是我用原始时间序列做出来的回归显著，但是原始数据并不平稳一阶差分后才平稳。用一阶差分做出来的回归非常不显著。但是我的原始数据存在协整关系，是否可以用原始数据的回归结果作解释？

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2015-5-5 11:18:20

求助啊= =

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2015-5-5 19:06:28

很想帮你，但没太明白你的意思。同阶差分平稳后，用原序列做johansen协整检验。

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2015-5-5 20:02:47

zmxsonia 发表于 2015-5-5 10:08
大家好，有几个问题想咨询一下。
1、一个老生长谈的问题：经济学原序列不平稳、一阶差分后平稳。做协整检验 ...

时间序列不平稳，不能直接ols，否则容易导致伪回归，做单位根检验:1.如果所有序列均是一阶单整（或同阶单整），用原序列做jj协整，如果存在协整关系，则构建vec模型；2.如果序列不平稳也不协整，差分平稳后构建var模型（当然也可以差分平稳做ols，但是缺乏经济解释）

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