第一个是LM test，请问这是在arch模型之前做来分析数据符不符合arch，还是之后做来分析该模型效果的呢？
我是先reg了一下，然后 用的这个指令，estat archlm, lags(1)
LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
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    lags(p)  |          chi2               df                 Prob > chi2
-------------+-------------------------------------------------------------
       1     |          3.805               1                   0.0511
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         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance
出来的结果要用哪个数据和那个数据比较呀？我看到有些课件上说T*R2与X2 0.05（q）比较吗？ 可是里面的0.05是怎么得出的呀？

第二个是estate ic 得出的aic和bic值,这样的话正常吗？
estat ic
Akaike's information criterion and Bayesian information criterion
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       Model |    Obs    ll(null)   ll(model)     df          AIC         BIC
-------------+---------------------------------------------------------------
           . |    268           .    927.1871      3    -1848.374   -1837.601
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               Note:  N=Obs used in calculating BIC; see [R] BIC note
aic和bic要怎么看呀？越小越好，双方越接近越好吗？

另外就是ADF检验是检验单位根的吗？
dfuller D.lprice, regress lag(1)
Augmented Dickey-Fuller test for unit root         Number of obs   =       266
                               ---------- Interpolated Dickey-Fuller ---------
                  Test         1% Critical       5% Critical      10% Critical
               Statistic           Value             Value             Value
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Z(t)            -11.469            -3.459            -2.879            -2.570
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MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 0.0000
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   D2.lprice |      Coef.       Std. Err.      t         P>|t|     [95% Conf.  Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
      lprice |
         LD. |  -.9795227   .0854089   -11.47   0.000    -1.147695   -.8113504
        LD2. |   .0135429   .0614939     0.22   0.826    -.1075401    .1346258
             |
       _cons |  -.0002203   .0004753    -0.46   0.643    -.0011562    .0007156
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要怎么看有没有单位根呢？ LD的t值比-2.879小好多，是说明有单位根吗？那是不是就不能用arch了呀？

还有就是残差检验要怎么检验呀？
stata 总是说找不到e2,要怎么生成呢？
抱歉啊， 最近刚接触stata,太菜鸟了，希望有大神可以耐心指点一下！拜托了！