全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › Stata专版
stata arch模型命令
yuanyujie123
3729 2
2017-10-18
悬赏 1 个论坛币 未解决
在建立ARMA（5,5）模型消除时间序列的自相关后，对模型进行ARCH效应检验，确定GARCH（q,p）,建立ARMA-GARCH模型。

                     为何命令不成功？ QQ截图20171017172353.png
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
18236936528
2022-1-2 15:07:47
请问楼主解决这个问题了吗？
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

Casty_
2022-1-8 09:55:51
复制代码
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群