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2015-05-10
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1. Carter, C. A., Rausser, G. C., Schmitz, A., 1983. Efficient asset portfolios and the theory of normal backwardation. Journal of Political Economy 91 (2), 319–331.


2. Chang, E. C., 1985. Returns to speculators and the theory of normal backwardation. Journal of Finance 40 (1), 193–208.


3. Bessembinder, H., 1992. Systematic risk, hedging pressure, and risk premiums in futures markets. Review of Financial Studies 5 (4), 637–667.


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