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zhouang3

1669

收藏 2008-10-12

在多元回归分析中，如何证明F=（ESS/k）/[RSS/(n-k-1)]属于F分布啊，小弟感激不尽！找了好多书，都没过程

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胖胖小龟宝

2015-3-31 16:19:08

F分布是两个卡方分布A（只由度为k）与B（自由度为n）则，F(k,n)=(A/k)/(B/n)。
式子中F=[ESS/(K-1)]/[RSS/(N-K-1)]，ESS/（方差）与RSS/（方差）均是服从自由度分别为（k-1）和(N-K-1)的卡方分布（注意ESS与RSS方差相同。）故构成F分布
引自：https://bbs.pinggu.org/thread-3268907-1-1.html

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