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收藏 2015-05-16

原数据ADF检验不平稳，二阶差分后检验为平稳数列，有以下疑问：
1.构建VAR模型是用原数据还是差分数据我看有些前辈的帖子说如果不平稳，进行协整检验后数据协整的话也可以用原数据建模，而且差分后的数据改变了原始的经济意义了那么第二个问题
2.我看有些说先协整检验，再建模。还有的说先建模再协整那到底应该怎么做啊
3.具体怎么操作呢

这两天刚开始学这个软件，但是毕设急需求大神！

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gssdzc

2015-5-16 18:59:31

建模之前的数据预处理是特别重要的，比如进行价格平减，filter等等，然后取自然对数，差分，即可构建VAR。一般宏观数据这样处理，均会平稳

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476130868

2015-5-16 19:11:56

二阶差分即使平稳，已经没有经济意义了。
1）如果原数据平稳，直接建立VAR模型；2）如果原数据一阶单整且不协整，则用差分序列建立VAR；3）如果原数据同阶单整且协整，则建立VEC模型。

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love浅浅殇

2015-5-16 20:54:23

476130868 发表于 2015-5-16 19:11
二阶差分即使平稳，已经没有经济意义了。
1）如果原数据平稳，直接建立VAR模型；2）如果原数据一阶单整且不 ...

那二阶单整呢。。。我看有人说原数据不平稳但是协整的话也是可以建VAR 的啊

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shy836732411

2015-5-16 22:11:06

love浅浅殇发表于 2015-5-16 20:54
那二阶单整呢。。。我看有人说原数据不平稳但是协整的话也是可以建VAR 的啊

我最近也在做这个，我的数据也是二阶差分后平稳，然后我进行了Johansen协整检验，数据是二阶单整的，于是我用原序列建立了VECM模型。

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476130868

2015-5-16 22:53:18

love浅浅殇发表于 2015-5-16 20:54
那二阶单整呢。。。我看有人说原数据不平稳但是协整的话也是可以建VAR 的啊

二阶单整且协整，可以用原序列建立VEC。不可以建立VAR

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476130868

2015-5-16 22:54:06

love浅浅殇发表于 2015-5-16 20:54
那二阶单整呢。。。我看有人说原数据不平稳但是协整的话也是可以建VAR 的啊

二阶单整且协整，可以用原序列建立VEC。不可以建立VAR

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love浅浅殇

2015-5-16 23:10:00

gssdzc 发表于 2015-5-16 18:59
建模之前的数据预处理是特别重要的，比如进行价格平减，filter等等，然后取自然对数，差分，即可构建VAR。一 ...

恩恩。我处理了一下，现在一阶单整了，是建立VAR还是VEC 呢

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love浅浅殇

2015-5-16 23:10:56

shy836732411 发表于 2015-5-16 22:11
我最近也在做这个，我的数据也是二阶差分后平稳，然后我进行了Johansen协整检验，数据是二阶单整的，于是 ...

我的是一个变量一阶单整，一个二阶单整，然后今晚我处理了下，都一阶单整了。

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love浅浅殇

2015-5-16 23:12:20

shy836732411 发表于 2015-5-16 22:11
我最近也在做这个，我的数据也是二阶差分后平稳，然后我进行了Johansen协整检验，数据是二阶单整的，于是 ...

那你现在实证分析完了吗？我现在还一头雾水，有空的话相互交流下呀

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shy836732411

2015-5-17 14:03:14

love浅浅殇发表于 2015-5-16 23:12
那你现在实证分析完了吗？我现在还一头雾水，有空的话相互交流下呀

我的弄完了，我觉得都一阶单整那就vec吧

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Wangjie00

2019-4-22 12:01:37

love浅浅殇发表于 2015-5-16 23:10
恩恩。我处理了一下，现在一阶单整了，是建立VAR还是VEC 呢

请问你怎么处理的啊，我的是6个变量，4个一阶请问，2个二阶平稳

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Bily.

2020-5-5 23:53:20

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    if not isinstance(x, (int, float)):
        raise TypeError('bad operand type')
    if x >= 0:
        return x
    else:
        return -x

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$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}dt\,.$

你可以找到更多关于的信息 LaTeX 数学表达式[here][1].

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关于 甘特图 语法，参考 [这儿][2],

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可以使用UML图表进行渲染。 Mermaid. 例如下面产生的一个序列图：:

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[1]: http://meta.math.stackexchange.com/questions/5020/mathjax-basic-tutorial-and-quick-reference
[2]: https://mermaidjs.github.io/
[3]: https://mermaidjs.github.io/
[4]: http://adrai.github.io/flowchart.js/

注脚的解释 ↩︎

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Bily.

2020-5-5 23:54:47

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注脚的解释 ↩︎

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