请问楼主最后是怎么做的呀，我的情况和你一样，我三个效应都试过，固定效应直接convergence not achieved，即没有找到稳定最优估计值，随机效应和混合回归结果差不多。求赐教，不胜感激！

1. 在Stata中使用`xtlogit`进行面板二值选择模型时，首先可以先运行固定效应模型（fixed effects），然后通过豪斯曼检验（Hausman test）来决定是否选择随机效应模型。执行豪斯曼检验的命令是 `hausman`，但需要在运行该测试之前先估计固定效应和随机效应模型。例如，你可以先用 `xtlogit, fe` 估计固定效应模型，然后用 `xtreg` 加上 `re` 选项估计随机效应模型，最后进行豪斯曼检验。

2. 控制变量的选择取决于你的研究问题和数据特性。如果行业和年份可能影响企业是否对外直接投资的决策，那么应该将它们作为控制变量纳入模型。你可以将行业作为一个哑变量（dummy variables）系列引入，而年份通常可以以时间趋势或特定年度的哑变量形式加入。如果认为行业和年份的影响已经被其他解释变量充分捕捉，或者它们的影响主要通过误差项体现，那么也可以选择不直接作为控制变量。

在Stata中，你可能的命令如下（假设`fdi`是因变量，`industry`是行业哑变量，`year`是年份哑变量）：

```stata
* 固定效应模型
xtlogit fdi controls, i(industry year) fe

* 随机效应模型
xtreg fdi controls, re

* 豪斯曼检验
hausman xtlogit fdi controls, i(industry year) fe_xtreg_re
```
请注意，`controls`代表其他可能的解释变量。豪斯曼检验的结果会告诉你应该选择固定效应还是随机效应模型。

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你好，我想请问下关于固定效应命令中"i(indusry year) "部分是放在逗号后面，是做了一个矩阵分组吗？这里的意思不是进行行业年份固定效应吗？