[求助]ADF检验的滞后阶数选择问题 - 经管之家

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[求助]ADF检验的滞后阶数选择问题

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收藏 2008-10-17

<div class="postbody">ADF检验当中，需要自己选定滞后阶数，</div><div class="postbody">就是被解释变量Δyt的滞后Δyt-1到Δyt-p作为解释变量，</div><div class="postbody">p选择多少？</div><div class="postbody">请教达人指点！谢谢！</div>

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2008-10-17 20:58:00

我记得是一个一个地去试，哪个好就用哪个，具体是如何的忘记了……

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2008-10-18 03:47:00

yes.try your data for a range. we typically use 95% - 50%. But it really depends on the type of data you have.

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2008-10-18 15:06:00

好的，谢谢啊！

我再多试一下

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2010-5-31 22:56:21

不是和lm检验有关吗？

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