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请教动态面板回归自相关检验AR（2）不能通过怎么办

洞爷的雪碧

8732

7

收藏 2015-06-06

请教论坛各位大神，吾辈毕业论文用动态面板方法，由于之前从来没有写过论文，而且也没学过stata，都是上网现查的。
我在网上查的语句 xtdpdsys lnexpy fd1 nat hc legal gb iu fdi ict lnms ,lags(1) maxldep(2) twostep，无论xtdpdsys后面跟的什么变量，AR（2）都非常小，都是0.0018这种级别的，但sargan检验都是0.5以上。
求问有没有什么办法能够消除自相关性，或者是调模型具体要怎么调？我也试过滞后项，但都没什么效果，是该换个方法么，还是语句本身有问题？

如能解答，不胜感激！！！

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shanxuezhengxin

2015-6-8 16:36:30

曾经发过一篇GMM估计的文章，可惜现在都忘了，顶一下吧

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2019-2-13 15:53:40

楼主问题解决了吗，求解答

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2019-3-2 19:50:50

增加滞后阶数，就是lag（2）或者lag（3）或者更高阶就可以

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会旋转的小火柴

2019-5-20 19:38:21

始于心动发表于 2019-3-2 19:50
增加滞后阶数，就是lag（2）或者lag（3）或者更高阶就可以

但是这样很容易sargen检验又不通过了，哭唧唧，不停地试都试很久了，这结果也太不稳定了吧

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喵了个咪～～

2019-10-4 20:20:17

洞爷的雪碧发表于 2015-6-6 16:13
请教论坛各位大神，吾辈毕业论文用动态面板方法，由于之前从来没有写过论文，而且也没学过stata，都是上网现 ...

请问，Sargan和Hansen检验通过的话，可以不管AR(2)吗

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