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2014-09-01
本人在做动态面板GMM回归的自相关检验,个人理解(有待大神指正)的是理论上   AR(1)<0.05,而AR(2)>0.05 时,就说明可以接受扰动项无自相关的原假设,
但是,我听一位牛叉学长说,AR(2)的值只有大于0.1才能是结果得到保障,
请教大家,如果AR(2)刚好过了0.05,比如0.052,这种结果可以认可吗?

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2014-9-1 15:09:50
你说的问题其实就是我们选择显著性水平的问题,10% 5%还是1%,如果按照5%的显著性水平下,可以接受,但是在10%的显著性水平下就不能接受了。0.052可能或多或少确实存在问题,如果是我,看到0.052也会认为不太合理。
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2014-9-1 15:16:47
crystal8832 发表于 2014-9-1 15:09
你说的问题其实就是我们选择显著性水平的问题,10% 5%还是1%,如果按照5%的显著性水平下,可以接受,但是在 ...
哎,但是我的数据不管滞后阶数无论怎么调整,AR(2)都无法达到0.1以上,最多到0.65!
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2014-9-1 22:08:53
恩恩,别不爱听啊,我最近也在做差分GMM,不太接受的了
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2014-9-2 12:50:49
shanxuezhengxin 发表于 2014-9-1 22:08
恩恩,别不爱听啊,我最近也在做差分GMM,不太接受的了
那0.9之类的呢?
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2014-9-2 18:16:10
chloex4 发表于 2014-9-2 12:50
那0.9之类的呢?
果断可以啊少年,超过0.1就行了
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